Three Bar Pattern (Stocks & Commodities -- 2000 V18:1 by Thomas Bulkowski)
作者提出使用Three Bar Pattern 很常拿來使用在期貨商品上 先來看看Three Bar Pattern的定義 1. 使用日線作為圖形 2. 第二天的低點要為三天內最低點 (low[1] < low[2] and low[1] < low) 3. 最後一天的收盤價要高於第二天的高點 (close > high[1]) 4. 不可以開高低收都同價格 圖中虛線為Three Bar Pattern發生的時候, 可以看出第一個Pattern成形後形成失敗走勢 第二個Pattern則成功呈現向上走勢 根據作者在美股的測試隔日會有58%的勝率, 隔週會有52%的勝率 那麼台指期的勝率如何呢? 這裡從2001年回測到2019/11/25 下面看得出來勝率隔日勝率並不高 且權益曲線並不是可以使用的狀態 2001/1~2019/11 回測Three Bar Pattern, 隔日的勝率為49.47%, 隔週的勝率為51.7% Three Bar Pattern權益曲線一路向南的慘狀(設定手續費500單邊) 到這裡, 當然我們可以捨棄不用這個模型 但是我們也可以試著去練習怎麼 找出問題並改進 對於建立自己的模型不如預期的時候, 更可能看出自己模型的問題點 我們可以嘗試最最最簡單改進Model的三種方式 1. 加停損 2. 增加濾網 3. 最佳化 因為目前的出場方式只有時間到了出場, 所以我認為最嚴重的點就在於沒有停損這件事 從下面的年週期分析就可以看的出來 因為只有做多, 所以我們 應當減少空頭走勢來臨時的虧損 年週期分析, 可以看到空頭時的虧損特別大 增加停損的方式也是千百種 這邊根據Three Bar Pattern的進場邏輯來對應的話 以當跟K棒收盤超越前一根的高點作為發動點 因此發動點的那根K棒應該具有特殊意義, 被跌破的話應該視為該次進場失敗 虧損可以直接從 -1151400 降到 -197800 雖然還是虧錢 但是有沒有覺得很開心, 只要多加一兩行程式碼, 就能少虧100萬 最後再簡單加上個均線濾網, 最佳化持倉期間, 整個策略就煥然一新 Three Bar Pattern 加上均線濾網, 以及最佳均線日期, 持倉...