Three Bar Pattern (Stocks & Commodities -- 2000 V18:1 by Thomas Bulkowski)

作者提出使用Three Bar Pattern 很常拿來使用在期貨商品上

先來看看Three Bar Pattern的定義

1. 使用日線作為圖形
2. 第二天的低點要為三天內最低點 (low[1] < low[2] and low[1] < low)
3. 最後一天的收盤價要高於第二天的高點 (close > high[1])
4. 不可以開高低收都同價格

圖中虛線為Three Bar Pattern發生的時候, 可以看出第一個Pattern成形後形成失敗走勢 第二個Pattern則成功呈現向上走勢

根據作者在美股的測試隔日會有58%的勝率, 隔週會有52%的勝率
那麼台指期的勝率如何呢?

這裡從2001年回測到2019/11/25
下面看得出來勝率隔日勝率並不高
且權益曲線並不是可以使用的狀態

2001/1~2019/11 回測Three Bar Pattern, 隔日的勝率為49.47%, 隔週的勝率為51.7%

Three Bar Pattern權益曲線一路向南的慘狀(設定手續費500單邊)

到這裡, 當然我們可以捨棄不用這個模型
但是我們也可以試著去練習怎麼找出問題並改進
對於建立自己的模型不如預期的時候, 更可能看出自己模型的問題點

我們可以嘗試最最最簡單改進Model的三種方式

1. 加停損
2. 增加濾網
3. 最佳化

因為目前的出場方式只有時間到了出場,
所以我認為最嚴重的點就在於沒有停損這件事
從下面的年週期分析就可以看的出來
因為只有做多, 所以我們應當減少空頭走勢來臨時的虧損

年週期分析, 可以看到空頭時的虧損特別大

增加停損的方式也是千百種
這邊根據Three Bar Pattern的進場邏輯來對應的話
以當跟K棒收盤超越前一根的高點作為發動點
因此發動點的那根K棒應該具有特殊意義, 被跌破的話應該視為該次進場失敗

虧損可以直接從-1151400 降到 -197800
雖然還是虧錢
但是有沒有覺得很開心, 只要多加一兩行程式碼, 就能少虧100萬

最後再簡單加上個均線濾網, 最佳化持倉期間, 整個策略就煥然一新

Three Bar Pattern 加上均線濾網, 以及最佳均線日期, 持倉期間, 就可達到截然不同煥然一新的策略

至於最佳化怎麼決定, 怎麼判斷最佳化是否是Overfitting
就留待後續文章再做介紹
祝福大家都能找出自己的勝利之道